PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

IFEB и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и TLTW

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с PHEQIFEB с APRQIFEB с BAPRIFEB с DMARIFEB с HOCTIFEB с XAPR
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий IFEB и TLTW

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

IFEB vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.75

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.05

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.28

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

3.35

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.75

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-0.03

+0.99

Корреляция

Корреляция между IFEB и TLTW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и TLTW

IFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок IFEB и TLTW

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-18.61%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-5.80%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.02%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-8.49%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.21%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и TLTW

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.46%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.80%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

8.88%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

11.55%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

11.55%

-2.53%