PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFEB с DMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) and DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IFEB returned 10.26% vs 14.75% for DMAR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IFEB и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 7.21%.

IFEB

1 день
-0.28%
1 месяц
1.98%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.16%
1 год
14.75%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFEB и DMAR

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		2.84%19.46%0.54%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		7.21%9.13%11.90%

Correlation

The correlation between IFEB and DMAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.63

The correlation between IFEB and DMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFEB и DMAR

Секторы
IFEB
DMAR

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IFEB
24.7%
DMAR
11.9%

Промышленность

IFEB
19.8%
DMAR
8.1%

Здравоохранение

IFEB
10.6%
DMAR
8.4%

Технологии

IFEB
10.3%
DMAR
36.2%

Потребительский циклический сектор

IFEB
7.7%
DMAR
10.1%

Потребительский защитный сектор

IFEB
6.7%
DMAR
4.9%

Сырьевые материалы

IFEB
5.9%
DMAR
1.8%

Коммуникационные услуги

IFEB
4.5%
DMAR
10.9%

Энергетика

IFEB
4.0%
DMAR
3.5%

Коммунальные услуги

IFEB
4.0%
DMAR
2.3%

Недвижимость

IFEB
1.9%
DMAR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с XAPRIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с APRQIFEB с TLTWIFEB с BAPR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с JULQDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLUDMAR с FLJJDMAR с BUFG

Доходность на риск

IFEB vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBDMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
4.07

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
7.00

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.04

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

9.68

-8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

62.37

-55.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

4.07

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.17

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IFEB и DMAR

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и DMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEBDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-9.84%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-1.53%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.13%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-1.85%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.24%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и DMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEBDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.67%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

2.74%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

3.64%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

7.04%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

6.97%

+2.12%

Сравнение комиссий IFEB и DMAR

И IFEB, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и DMAR

Ни IFEB, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IFEB and DMAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFEB has higher volatility (2.58%) compared to DMAR (0.67%). In terms of maximum drawdown, IFEB dropped -8.84% vs DMAR's -9.84%.

On 1-year performance, DMAR leads with 14.75% vs 10.26% for IFEB. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DMAR has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMAR has performed better with a 14.75% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFEB and DMAR have the same expense ratio: 0.85% per year.

IFEB and DMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest.

DMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFEB и DMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор