PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

IFEB и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и DMAR

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-1.37%19.46%0.54%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

IFEB

1 день
1.83%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.47%
1 год
11.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с BAPRIFEB с APRQIFEB с PHEQIFEB с TLTWIFEB с HOCTIFEB с XAPR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий IFEB и DMAR

И IFEB, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

IFEB vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.66

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.45

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.08

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

13.69

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.03

-0.12

Корреляция

Корреляция между IFEB и DMAR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и DMAR

Ни IFEB, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и DMAR

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-9.84%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.15%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-0.14%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-1.91%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.93%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и DMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.94%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

2.71%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

7.59%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

7.06%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

7.05%

+1.95%