PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

IFEB и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и AJAN

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с APRQIFEB с DMARIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с TLTWIFEB с BAPR
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий IFEB и AJAN

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

IFEB vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.77

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.56

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

8.34

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.53

-0.57

Корреляция

Корреляция между IFEB и AJAN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и AJAN

Ни IFEB, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и AJAN

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-4.11%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-3.34%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.46%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.30%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.63%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и AJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.38%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

1.72%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

4.42%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

3.86%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

3.86%

+5.16%