Сравнение PHEQ с FEBP

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEBP в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHEQ и FEBP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как FEBP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, примерно равная максимальной просадке FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и FEBP.

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.87%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.