PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHDG с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHDG и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%4.28%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.


PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий PHDG и XCLR

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.


Доходность на риск

PHDG vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHDGXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.99

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.28

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

5.24

-3.31

PHDG vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XCLR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHDGXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.99

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между PHDG и XCLR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и XCLR

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XCLR в 13.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и XCLR

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


PHDGXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-14.63%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.29%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-6.45%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-4.82%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.02%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и XCLR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHDGXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.42%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

7.16%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

10.53%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

10.58%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

10.58%

+1.31%