PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с THEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с THEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. PHDG is passively managed, while THEQ is actively managed. Over the past year, PHDG returned 26.83% vs 18.16% for THEQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и THEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у THEQ с доходностью 7.47%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

THEQ

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и THEQ

2026 (YTD)2025
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%4.84%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		7.47%12.87%

Correlation

The correlation between PHDG and THEQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.61

The correlation between PHDG and THEQ shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHDG и THEQ

Секторы
PHDG
THEQ

Технологии

35.1%
3.5%

Финансовые услуги

11.9%
84.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.6%

Здравоохранение

8.7%
1.5%

Промышленность

8.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.9%

Энергетика

3.6%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Технологии

PHDG
35.1%
THEQ
3.5%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
THEQ
84.3%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
THEQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
THEQ
0.6%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
THEQ
1.5%

Промышленность

PHDG
8.3%
THEQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
THEQ
0.9%

Энергетика

PHDG
3.6%
THEQ
0.4%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
THEQ
0.7%

Недвижимость

PHDG
1.9%
THEQ
0.1%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
THEQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ

Доходность на риск

PHDG vs. THEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c THEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGTHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.11

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.96

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

2.95

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

13.04

+15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. THEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа THEQ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и THEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGTHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.11

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.54

-1.00

Просадки

Сравнение просадок PHDG и THEQ

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки THEQ в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и THEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGTHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-8.08%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-6.17%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.00%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.40%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и THEQ

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGTHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.20%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.47%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

8.65%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

11.54%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

11.54%

+0.39%

Сравнение комиссий PHDG и THEQ

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии THEQ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и THEQ

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности THEQ в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and THEQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.19%) compared to THEQ (2.20%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs THEQ's -8.08%.

On 1-year performance, PHDG leads with 26.83% vs 18.16% for THEQ. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHDG has performed better with a 26.83% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for THEQ.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.74% for THEQ.

They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.46% for THEQ.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и THEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор