PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

PHDG и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.88% против 8.45% соответственно.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий PHDG и SPYD

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

PHDG vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.49

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.78

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.59

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

2.09

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между PHDG и SPYD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SPYD

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SPYD

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-46.42%

+28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.35%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-22.25%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-46.42%

+29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.70%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.24%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.47%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SPYD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.03%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

8.61%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

15.67%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

16.24%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

19.80%

-7.91%