Сравнение PHDG с SPYD
PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.20%/yr vs 9.19%/yr for SPYD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.20% против 9.19% соответственно.
PHDG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.20%
SPYD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам PHDG и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 8.98% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 13.71% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Correlation
The correlation between PHDG and SPYD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.40 |
The correlation between PHDG and SPYD shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHDG vs. SPYD — Ранг доходности на риск
PHDG
SPYD
Сравнение PHDG c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHDG | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.92 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 8.40 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SPYD
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHDG | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -46.42% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -7.05% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -16.13% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -22.25% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -46.42% | +29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -0.88% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.14% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.44% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SPYD
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHDG | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 3.62% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.05% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 11.87% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 16.07% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 19.78% | -7.67% |
Сравнение комиссий PHDG и SPYD
PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SPYD
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SPYD в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.70% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.22% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
PHDG and SPYD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (7.72%) compared to SPYD (3.62%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs SPYD's -46.42%.
On 10-year performance, SPYD leads with 9.19% vs 7.20% for PHDG. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 9.19% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.
SPYD has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.70% for PHDG.
PHDG is categorized as Equity Hedged, while SPYD is S&P 500. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.07% for SPYD.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHDG и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор