PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с SNTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с SNTH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. PHDG is passively managed, while SNTH is actively managed. Over the past year, PHDG returned 23.82% vs 29.22% for SNTH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у SNTH с доходностью 10.77%.

PHDG

1 день
-3.15%
1 месяц
0.30%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.95%
1 год
23.82%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.98%

SNTH

1 день
0.44%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.32%
1 год
29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и SNTH

2026 (YTD)2025
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		11.80%4.76%
SNTH
MRP SynthEquity ETF		10.77%23.89%

Correlation

The correlation between PHDG and SNTH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.61

The correlation between PHDG and SNTH shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

MRP SynthEquity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с SNTH:
SNTH с SPYHSNTH с THEQSNTH с HECOSNTH с KSPYSNTH с HOLASNTH с HEGDSNTH с QGRD

Доходность на риск

PHDG vs. SNTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SNTH
Ранг доходности на риск SNTH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNTH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNTH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNTH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNTH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c SNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGSNTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.36

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.25

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

3.26

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.73

11.32

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. SNTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNTH равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGSNTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.89

-1.38

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SNTH

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SNTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGSNTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-9.79%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-8.99%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.26%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.95%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.59%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SNTH

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с MRP SynthEquity ETF (SNTH) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGSNTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.15%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.42%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

12.44%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

15.52%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

15.52%

-3.55%

Сравнение комиссий PHDG и SNTH

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SNTH

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SNTH в 10.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.90%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
SNTH
MRP SynthEquity ETF		10.87%11.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and SNTH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (4.41%) compared to SNTH (3.15%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs SNTH's -9.79%.

On 1-year performance, SNTH leads with 29.22% vs 23.82% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SNTH has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 29.22% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.

SNTH has the higher dividend yield at 10.87%, compared with 1.90% for PHDG.

They also come from different issuers: Invesco and MRP. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.95% for SNTH.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и SNTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор