Сравнение PHDG с SNTH
PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. PHDG is passively managed, while SNTH is actively managed. Over the past year, PHDG returned 17.91% vs 19.76% for SNTH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у SNTH с доходностью 8.52%.
PHDG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 7.25%
SNTH
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHDG и SNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 10.51% | 3.33% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 8.52% | 24.27% |
Correlation
The correlation between PHDG and SNTH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between PHDG and SNTH shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHDG vs. SNTH — Ранг доходности на риск
PHDG
SNTH
Сравнение PHDG c SNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHDG | SNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.21 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 7.22 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SNTH
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHDG | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -9.79% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -8.99% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -2.29% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.00% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.74% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SNTH
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеют волатильность 5.01% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHDG | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.88% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.66% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 13.18% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 15.70% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 15.70% | -3.60% |
Сравнение комиссий PHDG и SNTH
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SNTH
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SNTH в 11.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.68% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.56% | 11.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHDG and SNTH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (5.01%) compared to SNTH (4.88%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs SNTH's -9.79%.
On 1-year performance, SNTH leads with 19.76% vs 17.91% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SNTH has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 19.76% return vs 17.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.56%, compared with 1.68% for PHDG.
They also come from different issuers: Invesco and MRP. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.95% for SNTH.
PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHDG и SNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор