Сравнение PHDG с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PHDG и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.88% против 11.21% соответственно.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и RSP
PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PHDG vs. RSP — Ранг доходности на риск
PHDG
RSP
Сравнение PHDG c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.75 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 4.64 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и RSP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и RSP
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и RSP
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -59.92% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -12.54% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -21.38% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -39.04% | +21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.66% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.69% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.80% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и RSP
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.40% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 8.84% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 17.16% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 16.20% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 18.36% | -6.47% |