PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с OVLH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

PHDG и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PHDG и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%13.81%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью -3.40%.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий PHDG и OVLH

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Доходность на риск

PHDG vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.42

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.23

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.35

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

9.81

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа OVLH равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между PHDG и OVLH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и OVLH

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и OVLH

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-20.69%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.36%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-20.69%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.68%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.16%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.52%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и OVLH

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеют волатильность 2.79% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.79%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

6.21%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

10.43%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

11.77%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

11.87%

+0.02%