Сравнение PHDG с MAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).
PHDG и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PHDG и MAXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 0.66% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 8.97% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и MAXJ
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MAXJ в 0.50%.
Доходность на риск
PHDG vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
PHDG
MAXJ
Сравнение PHDG c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.86 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.70 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.73 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 13.87 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.86 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.43 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и MAXJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и MAXJ
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MAXJ в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и MAXJ
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и MAXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -6.35% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -3.88% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.79% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -0.61% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.76% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и MAXJ
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.32% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 1.95% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 5.67% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 5.50% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 5.50% | +6.39% |