Сравнение PHDG с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
PHDG и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PHDG и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 2.87% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и HEQT
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
PHDG vs. HEQT — Ранг доходности на риск
PHDG
HEQT
Сравнение PHDG c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.31 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.90 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.14 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 9.20 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.31 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.92 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и HEQT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и HEQT
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и HEQT
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -11.51% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -5.22% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.58% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.88% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.22% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и HEQT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.50% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 5.60% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 8.45% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 8.57% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 8.57% | +3.32% |