Сравнение PHDG с HEDG
PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds - PHDG tracks the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index while HEDG tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.54%.
PHDG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.20%
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHDG и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 8.98% | 1.09% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
Correlation
The correlation between PHDG and HEDG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHDG vs. HEDG — Ранг доходности на риск
PHDG
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHDG c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHDG | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHDG и HEDG
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHDG | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -3.85% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -0.73% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -0.39% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHDG | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 5.86% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 5.86% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 5.86% | +6.25% |
Сравнение комиссий PHDG и HEDG
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и HEDG
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HEDG в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.70% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
PHDG and HEDG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.70% for PHDG.
PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while HEDG tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and Equable Shares. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для PHDG и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор