PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с HEDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds - PHDG tracks the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index while HEDG tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

HEDG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и HEDG

2026 (YTD)2025
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%0.10%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%

Correlation

The correlation between PHDG and HEDG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов PHDG и HEDG

Секторы
PHDG
HEDG

Технологии

35.1%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PHDG
35.1%
HEDG
36.2%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
HEDG
11.9%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
HEDG
10.9%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
HEDG
10.1%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
HEDG
8.4%

Промышленность

PHDG
8.3%
HEDG
8.1%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
HEDG
4.9%

Энергетика

PHDG
3.6%
HEDG
3.5%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
HEDG
2.3%

Недвижимость

PHDG
1.9%
HEDG
1.9%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
HEDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQHEDG с VAMO

Доходность на риск

PHDG vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HEDG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGHEDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.52

-0.98

Просадки

Сравнение просадок PHDG и HEDG

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-3.85%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-0.39%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

5.90%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

5.90%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

5.90%

+6.03%

Сравнение комиссий PHDG и HEDG

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и HEDG

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что сопоставимо с доходностью HEDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and HEDG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

PHDG and HEDG have nearly identical dividend yields, around 1.84%.

PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while HEDG tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and Equable Shares. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор