Сравнение PHD с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PHD и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHD и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | -0.00% | -95.64% | 16.93% | 18.20% | -17.24% | 21.32% | -0.22% | 20.28% | -8.94% | 2.66% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PHD уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: -22.68% против 9.67% соответственно.
PHD
- 1 день
- -95.98%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -95.98%
- 1 год
- -95.63%
- 3 года*
- -60.93%
- 5 лет*
- -44.34%
- 10 лет*
- -22.68%
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHD vs. FUTY — Ранг доходности на риск
PHD
FUTY
Сравнение PHD c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHD | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.25 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 58.51 | 1.70 | +56.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.03 | 1.23 | +18.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.20 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -5.25 | 5.24 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHD | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.25 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.63 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.51 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.58 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PHD и FUTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHD и FUTY
Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | 75.00% | 131.25% | 10.36% | 11.91% | 9.75% | 6.24% | 6.67% | 7.29% | 6.71% | 6.28% | 6.13% | 6.50% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок PHD и FUTY
Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHD | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -36.44% | -59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.00% | -8.93% | -87.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.00% | -25.11% | -70.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.00% | -36.44% | -59.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -2.76% | -93.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.06% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 3.75% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHD и FUTY
Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 732.87% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHD | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 732.87% | 5.03% | +727.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,069.80% | 10.15% | +1,059.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6,383.04% | 15.52% | +6,367.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,469.98% | 16.93% | +2,453.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,717.89% | 18.99% | +1,698.90% |