PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHD с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHD и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHD и FUTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.
-0.00%-95.64%16.93%18.20%-17.24%21.32%-0.22%20.28%-8.94%2.66%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PHD уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: -22.68% против 9.67% соответственно.


PHD

1 день
-95.98%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-95.98%
1 год
-95.63%
3 года*
-60.93%
5 лет*
-44.34%
10 лет*
-22.68%

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

PHD vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHD
Ранг доходности на риск PHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD: 00
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHD c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHDFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.25

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

58.51

1.70

+56.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

20.03

1.23

+18.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.20

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-5.25

5.24

-10.49

PHD vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHDFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.25

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.63

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.51

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.58

-0.59

Корреляция

Корреляция между PHD и FUTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHD и FUTY

Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности FUTY в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.
75.00%131.25%10.36%11.91%9.75%6.24%6.67%7.29%6.71%6.28%6.13%6.50%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок PHD и FUTY

Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и FUTY.


Загрузка...

Показатели просадок


PHDFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-36.44%

-59.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.00%

-8.93%

-87.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.00%

-25.11%

-70.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.00%

-36.44%

-59.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-2.76%

-93.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.06%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

3.75%

+14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и FUTY

Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 732.87% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHDFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

732.87%

5.03%

+727.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1,069.80%

10.15%

+1,059.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6,383.04%

15.52%

+6,367.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,469.98%

16.93%

+2,453.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,717.89%

18.99%

+1,698.90%