Сравнение PHD с BANX
PHD (Pioneer Floating Rate Fund, Inc.) and BANX (StoneCastle Financial Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PHD returned -22.90%/yr vs 10.27%/yr for BANX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHD и BANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PHD уступали акциям BANX по среднегодовой доходности: -22.90% против 10.27% соответственно.
PHD
- 1 день
- -95.98%
- 1 месяц
- -95.98%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -95.84%
- 3 года*
- -60.81%
- 5 лет*
- -44.55%
- 10 лет*
- -22.90%
BANX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам PHD и BANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | -0.00% | -95.64% | 16.93% | 18.20% | -17.24% | 21.32% | -0.22% | 20.28% | -8.94% | 2.66% |
BANX StoneCastle Financial Corp. | -5.82% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
Correlation
The correlation between PHD and BANX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between PHD and BANX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHD:
$4.95M
BANX:
$153.94M
PHD:
0.04
BANX:
0.90
PHD:
$36.22M
BANX:
$46.84M
PHD:
$36.22M
BANX:
$39.03M
PHD:
$1.67M
BANX:
$45.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHD vs. BANX — Ранг доходности на риск
PHD
BANX
Сравнение PHD c BANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHD | BANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +31.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 16.20 | 1.16 | +15.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.92 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.03 | 2.10 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHD | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.78 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.37 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.26 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PHD и BANX
Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки BANX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и BANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHD | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -55.06% | -40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.00% | -13.20% | -82.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.00% | -13.71% | -82.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.00% | -28.50% | -67.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.00% | -55.06% | -40.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -7.01% | -88.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -9.46% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.10% | 5.75% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHD и BANX
Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 565.86% по сравнению с StoneCastle Financial Corp. (BANX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHD | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 565.86% | 2.98% | +562.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 720.94% | 11.57% | +709.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4,070.94% | 15.53% | +4,055.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,564.39% | 20.74% | +1,543.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,087.42% | 27.54% | +1,059.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHD и BANX
Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 37.50%, что больше доходности BANX в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 13.19% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | 37.50% | 131.25% | 10.36% | 11.91% | 9.75% | 6.24% | 6.67% | 7.29% | 6.71% | 6.28% | 6.13% | 6.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHD и BANX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Floating Rate Fund, Inc. и StoneCastle Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHD и BANX
PHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.84M при выручке в 7.84M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BANX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
PHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.99M при выручке в 7.84M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.
BANX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.
PHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.95M при выручке в 7.84M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
BANX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.
Часто задаваемые вопросы
PHD and BANX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHD has higher volatility (565.86%) compared to BANX (2.98%). In terms of maximum drawdown, PHD dropped -96.00% vs BANX's -55.06%.
BANX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHD и BANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор