PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHD с FSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PHD и FSCO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PHD и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.48%
96.25%
PHD
FSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHD:

2.08

FSCO:

1.91

Коэф-т Сортино

PHD:

2.72

FSCO:

2.70

Коэф-т Омега

PHD:

1.44

FSCO:

1.34

Коэф-т Кальмара

PHD:

2.11

FSCO:

3.49

Коэф-т Мартина

PHD:

20.74

FSCO:

12.49

Индекс Язвы

PHD:

0.85%

FSCO:

2.46%

Дневная вол-ть

PHD:

8.48%

FSCO:

16.10%

Макс. просадка

PHD:

-63.59%

FSCO:

-25.11%

Текущая просадка

PHD:

-1.93%

FSCO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHD:

$120.90M

FSCO:

$1.32B

EPS

PHD:

$1.71

FSCO:

$1.16

Цена/прибыль

PHD:

5.71

FSCO:

5.72

Доходность по периодам

С начала года, PHD показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у FSCO с доходностью 33.69%.


PHD

С начала года

16.86%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

4.51%

1 год

17.28%

5 лет

7.10%

10 лет

6.49%

FSCO

С начала года

33.69%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

11.69%

1 год

32.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHD c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHD, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.081.91
Коэффициент Сортино PHD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.722.70
Коэффициент Омега PHD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.34
Коэффициент Кальмара PHD, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.103.49
Коэффициент Мартина PHD, с текущим значением в 20.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0020.7412.49
PHD
FSCO

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.08
1.91
PHD
FSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHD и FSCO

Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FSCO в 9.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.
11.38%11.96%9.78%6.30%6.71%7.33%6.71%6.28%6.13%6.50%6.50%7.26%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.
9.59%11.22%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHD и FSCO

Максимальная просадка PHD за все время составила -63.59%, что больше максимальной просадки FSCO в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и FSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.93%
0
PHD
FSCO

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и FSCO

Текущая волатильность для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) составляет 2.03%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что PHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03%
5.69%
PHD
FSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHD и FSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Floating Rate Fund, Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab