Сравнение PHD с FSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).
Доходность
Сравнение доходности PHD и FSCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHD и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | -0.00% | -95.64% | 16.93% | 18.20% | 1.64% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -15.48% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
PHD
- 1 день
- -95.98%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -95.98%
- 1 год
- -95.63%
- 3 года*
- -60.93%
- 5 лет*
- -44.34%
- 10 лет*
- -22.68%
FSCO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -19.73%
- 1 год
- -18.11%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHD vs. FSCO — Ранг доходности на риск
PHD
FSCO
Сравнение PHD c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHD | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.58 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 58.51 | -0.62 | +59.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.03 | 0.91 | +19.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.49 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -5.25 | -1.33 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHD | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.58 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.64 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PHD и FSCO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHD и FSCO
Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности FSCO в 15.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | 75.00% | 131.25% | 10.36% | 11.91% | 9.75% | 6.24% | 6.67% | 7.29% | 6.71% | 6.28% | 6.13% | 6.50% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.49% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHD и FSCO
Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и FSCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHD | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -35.53% | -60.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.00% | -35.53% | -60.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -26.20% | -69.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.89% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 13.16% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHD и FSCO
Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 732.87% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHD | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 732.87% | 16.48% | +716.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,069.80% | 24.78% | +1,045.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6,383.04% | 31.43% | +6,351.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,469.98% | 28.09% | +2,441.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,717.89% | 28.09% | +1,689.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHD и FSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Floating Rate Fund, Inc. и FS Credit Opportunities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности