PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PHD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PHD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		-0.00%-95.64%16.93%18.20%-17.24%21.32%-0.22%20.28%-8.94%2.66%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PHD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -22.68% против 12.24% соответственно.

PHD

1 день
-95.98%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-95.98%
1 год
-95.63%
3 года*
-60.93%
5 лет*
-44.34%
10 лет*
-22.68%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PHD:
PHD с BANXPHD с VLTPHD с JEPIPHD с FSCOPHD с IDVOPHD с FUTYPHD с JEPQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PHD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHD
Ранг доходности на риск PHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.92

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

58.51

1.41

+57.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

20.03

1.21

+18.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.41

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-5.25

6.61

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.92

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.46

-0.47

Корреляция

Корреляция между PHD и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PHD и ^GSPC

Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PHD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-56.78%

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.00%

-12.14%

-83.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.00%

-25.43%

-70.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.00%

-33.92%

-62.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-5.78%

-90.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-10.75%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

2.60%

+15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и ^GSPC

Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 732.87% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

732.87%

5.37%

+727.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1,069.80%

9.55%

+1,060.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6,383.04%

18.33%

+6,364.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,469.98%

16.90%

+2,453.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,717.89%

18.05%

+1,699.84%