PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PHD с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHD (Pioneer Floating Rate Fund, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, PHD returned -22.90%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PHD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -22.90% против 13.65% соответственно.

PHD

1 день
-95.98%
1 месяц
-95.98%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-95.84%
3 года*
-60.81%
5 лет*
-44.55%
10 лет*
-22.90%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		-0.00%-95.64%16.93%18.20%-17.24%21.32%-0.22%20.28%-8.94%2.66%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between PHD and ^GSPC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г.

0.33

Over the past year, the correlation between PHD and ^GSPC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PHD:
PHD с BANXPHD с VLTPHD с IDVOPHD с JEPIPHD с FSCOPHD с JEPQPHD с PFRL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

PHD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHD
Ранг доходности на риск PHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHD^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.28

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.69
3.12

+29.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

16.20

1.41

+14.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

2.98

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-3.03

13.78

-16.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.28

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.47

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PHD и ^GSPC

Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-56.78%

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.00%

-9.10%

-86.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.00%

-18.90%

-77.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.00%

-25.43%

-70.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.00%

-33.92%

-62.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-0.33%

-95.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-10.72%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.10%

1.97%

+25.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и ^GSPC

Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 565.86% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

565.86%

2.88%

+562.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

720.94%

9.00%

+711.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4,070.94%

11.89%

+4,059.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,564.39%

16.90%

+1,547.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,087.42%

18.06%

+1,069.36%

Часто задаваемые вопросы

PHD and ^GSPC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHD has higher volatility (565.86%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, PHD dropped -96.00% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHD и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор