Сравнение PHD с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PHD и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHD и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | -0.00% | -95.64% | 16.93% | 18.20% | -4.69% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
PHD
- 1 день
- -95.98%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -95.98%
- 1 год
- -95.63%
- 3 года*
- -60.93%
- 5 лет*
- -44.34%
- 10 лет*
- -22.68%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PHD
JEPQ
Сравнение PHD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHD | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.09 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 58.51 | 1.66 | +56.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.03 | 1.27 | +18.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.82 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -5.25 | 8.93 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.09 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.84 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PHD и JEPQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHD и JEPQ
Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | 75.00% | 131.25% | 10.36% | 11.91% | 9.75% | 6.24% | 6.67% | 7.29% | 6.71% | 6.28% | 6.13% | 6.50% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHD и JEPQ
Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -20.07% | -75.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.00% | -11.58% | -84.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -4.89% | -91.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.55% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 2.36% | +15.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHD и JEPQ
Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 732.87% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 732.87% | 6.08% | +726.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,069.80% | 10.52% | +1,059.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6,383.04% | 18.54% | +6,364.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,469.98% | 16.91% | +2,453.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,717.89% | 16.91% | +1,700.98% |