PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHD с VLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHD с VLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHD (Pioneer Floating Rate Fund, Inc.) and VLT (Invesco High Income Trust II) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PHD returned -22.88%/yr vs 6.47%/yr for VLT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHD и VLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Invesco High Income Trust II (VLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PHD уступали акциям VLT по среднегодовой доходности: -22.88% против 6.47% соответственно.

PHD

1 день
-95.98%
1 месяц
-95.98%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-95.85%
3 года*
-60.81%
5 лет*
-44.55%
10 лет*
-22.88%

VLT

1 день
-0.29%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.60%
3 года*
11.91%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHD и VLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		-0.00%-95.64%16.93%18.20%-17.24%21.32%-0.22%20.28%-8.94%2.66%
VLT
Invesco High Income Trust II		-2.21%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%

Correlation

The correlation between PHD and VLT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г.

0.33

Over the past year, the correlation between PHD and VLT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHD:

$4.95M

VLT:

$68.11M

Коэффициент P/B

PHD:

0.04

VLT:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

PHD:

$36.22M

VLT:

$16.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHD:

$36.22M

VLT:

$13.85M

EBITDA (12 мес.)

PHD:

$1.67M

VLT:

$16.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

Invesco High Income Trust II

Часто сравнивают с PHD:
PHD с BANXPHD с ^GSPCPHD с IDVOPHD с FSCOPHD с JEPIPHD с JEPQPHD с PFRL
Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с VOOVLT с QQQMVLT с JEPQVLT с SPHYVLT с IDVO

Доходность на риск

PHD vs. VLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHD
Ранг доходности на риск PHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD: 00
Ранг коэф-та Мартина
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHD c VLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Invesco High Income Trust II (VLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDVLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.07

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.69
1.62

+31.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

16.19

1.21

+14.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

0.82

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-3.03

2.92

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHD vs. VLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VLT равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и VLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.07

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.47

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.14

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PHD и VLT

Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки VLT в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и VLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-75.78%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.00%

-10.55%

-85.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.00%

-13.41%

-82.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.00%

-30.46%

-65.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.00%

-42.02%

-53.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-3.42%

-92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-16.95%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.10%

2.95%

+24.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и VLT

Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 565.86% по сравнению с Invesco High Income Trust II (VLT) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

565.86%

3.42%

+562.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

720.94%

6.57%

+714.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4,070.94%

8.05%

+4,062.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,564.39%

11.72%

+1,552.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,087.64%

13.93%

+1,073.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHD и VLT

Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 37.50%, что больше доходности VLT в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		37.50%131.25%10.36%11.91%9.75%6.24%6.67%7.29%6.71%6.28%6.13%6.50%
VLT
Invesco High Income Trust II		10.78%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHD и VLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Floating Rate Fund, Inc. и Invesco High Income Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00M4.00M6.00M8.00M10.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.84M
4.35M
(PHD) Общая выручка
(VLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHD и VLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pioneer Floating Rate Fund, Inc. и Invesco High Income Trust II.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
90.4%
Активы портфеля
PHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.84M при выручке в 7.84M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила о валовой прибыли в 3.93M при выручке в 4.35M, что соответствует валовой рентабельности в 90.4%.

PHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.99M при выручке в 7.84M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.

VLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила об операционной прибыли в 3.15M при выручке в 4.35M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

PHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.95M при выручке в 7.84M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

VLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила о чистой прибыли в 2.38M при выручке в 4.35M, что соответствует чистой рентабельности 54.7%.

Часто задаваемые вопросы

PHD and VLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHD has higher volatility (565.86%) compared to VLT (3.42%). In terms of maximum drawdown, PHD dropped -96.00% vs VLT's -75.78%.

VLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHD и VLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор