Сравнение PHD с VLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Invesco High Income Trust II (VLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHD или VLT.
Основные характеристики
| PHD | VLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 17.33% |
| Дох-ть за 1 год | 23.37% | 24.66% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | 4.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 5.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 26.58 | 21.84 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 8.99% | 8.73% |
| Макс. просадка | -63.57% | -69.51% |
| Текущая просадка | -0.20% | -2.97% |
Фундаментальные показатели
| PHD | VLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $121.25M | $73.62M |
| EPS | $1.71 | $1.36 |
| Цена/прибыль | 5.73 | 8.33 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.04M | $7.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.04M | $6.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $834.23K | $6.47M |
Корреляция
Корреляция между PHD и VLT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHD и VLT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHD показывает доходность 16.95%, а VLT немного выше – 17.33%. За последние 10 лет акции PHD превзошли акции VLT по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHD c VLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Invesco High Income Trust II (VLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHD и VLT
Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что сопоставимо с доходностью VLT в 10.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | 10.39% | 11.96% | 9.78% | 6.30% | 6.71% | 7.33% | 6.71% | 6.28% | 6.13% | 6.50% | 6.51% | 7.26% |
VLT Invesco High Income Trust II | 10.34% | 11.09% | 11.23% | 8.02% | 8.48% | 8.07% | 8.43% | 7.00% | 8.08% | 9.74% | 8.69% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок PHD и VLT
Максимальная просадка PHD за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки VLT в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и VLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHD и VLT
Текущая волатильность для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) составляет 1.85%, в то время как у Invesco High Income Trust II (VLT) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что PHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHD и VLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Floating Rate Fund, Inc. и Invesco High Income Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности