PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHD с VLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHD с VLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Invesco High Income Trust II (VLT).

Доходность

Сравнение доходности PHD и VLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Invesco High Income Trust II (VLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHD и VLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		-0.00%-95.64%16.93%18.20%-17.24%21.32%-0.22%20.28%-8.94%2.66%
VLT
Invesco High Income Trust II		-6.39%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHD:

$4.95M

VLT:

$66.21M

EPS

PHD:

$2.38

VLT:

$2.10

Коэффициент P/E

PHD:

0.17

VLT:

4.86

Коэффициент PEG

PHD:

0.00

VLT:

0.02

Коэффициент P/S

PHD:

0.14

VLT:

4.14

Коэффициент P/B

PHD:

0.04

VLT:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

PHD:

$36.22M

VLT:

$16.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHD:

$36.22M

VLT:

$10.67M

EBITDA (12 мес.)

PHD:

$1.67M

VLT:

$14.37M

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PHD уступали акциям VLT по среднегодовой доходности: -22.68% против 6.73% соответственно.

PHD

1 день
-95.98%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-95.98%
1 год
-95.63%
3 года*
-60.93%
5 лет*
-44.34%
10 лет*
-22.68%

VLT

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-5.19%
1 год
6.70%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

Invesco High Income Trust II

Часто сравнивают с PHD:
PHD с BANXPHD с ^GSPCPHD с JEPIPHD с FSCOPHD с IDVOPHD с FUTYPHD с JEPQ
Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с JEPQVLT с QQQMVLT с SPHYVLT с VOOVLT с IDVO

Доходность на риск

PHD vs. VLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHD
Ранг доходности на риск PHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD: 00
Ранг коэф-та Мартина
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHD c VLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и Invesco High Income Trust II (VLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDVLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.60

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

58.51

0.82

+57.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

20.03

1.14

+18.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.65

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-5.25

2.53

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHD vs. VLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VLT равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и VLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.35

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.14

-0.15

Корреляция

Корреляция между PHD и VLT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHD и VLT

Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности VLT в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		75.00%131.25%10.36%11.91%9.75%6.24%6.67%7.29%6.71%6.28%6.13%6.50%
VLT
Invesco High Income Trust II		11.16%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%

Просадки

Сравнение просадок PHD и VLT

Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки VLT в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и VLT.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-75.78%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.00%

-10.55%

-85.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.00%

-30.46%

-65.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.00%

-42.02%

-53.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-7.55%

-88.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-17.01%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

2.68%

+15.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и VLT

Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 732.87% по сравнению с Invesco High Income Trust II (VLT) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

732.87%

4.53%

+728.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1,069.80%

6.26%

+1,063.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6,383.04%

11.28%

+6,371.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,469.98%

11.67%

+2,458.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,717.89%

13.91%

+1,703.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHD и VLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Floating Rate Fund, Inc. и Invesco High Income Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
7.84M
2.63M
(PHD) Общая выручка
(VLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию