PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHD с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHD (Pioneer Floating Rate Fund, Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, PHD returned -44.55%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PHD

1 день
-95.98%
1 месяц
-95.98%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-95.85%
3 года*
-60.81%
5 лет*
-44.55%
10 лет*
-22.88%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		-0.00%-95.64%16.93%18.20%-17.24%21.32%23.36%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between PHD and JEPI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.30

Over the past year, the correlation between PHD and JEPI has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PHD:
PHD с BANXPHD с VLTPHD с ^GSPCPHD с IDVOPHD с FSCOPHD с JEPQPHD с PFRL
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PHD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHD
Ранг доходности на риск PHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD: 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.99

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.69
1.47

+31.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

16.19

1.18

+15.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

1.16

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-3.03

3.73

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.99

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.66

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.01

-1.02

Просадки

Сравнение просадок PHD и JEPI

Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-13.71%

-82.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.00%

-6.68%

-89.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.00%

-13.26%

-82.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.00%

-13.71%

-82.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-4.83%

-91.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-2.12%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.10%

2.07%

+25.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и JEPI

Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 565.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

565.86%

1.35%

+564.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

720.94%

6.07%

+714.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4,070.94%

7.85%

+4,063.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,564.39%

11.06%

+1,553.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,087.64%

10.80%

+1,076.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHD и JEPI

Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 37.50%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		37.50%131.25%10.36%11.91%9.75%6.24%6.67%7.29%6.71%6.28%6.13%6.50%

Часто задаваемые вопросы

PHD and JEPI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHD has higher volatility (565.86%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, PHD dropped -96.00% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор