PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHD с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PHD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		-0.00%-95.64%16.93%18.20%-17.24%21.32%23.36%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

PHD

1 день
-95.98%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-95.98%
1 год
-95.63%
3 года*
-60.93%
5 лет*
-44.34%
10 лет*
-22.68%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PHD:
PHD с BANXPHD с VLTPHD с ^GSPCPHD с FSCOPHD с IDVOPHD с FUTYPHD с JEPQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PHD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHD
Ранг доходности на риск PHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD: 00
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.61

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

58.51

0.95

+57.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

20.03

1.16

+18.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.79

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-5.25

3.83

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.04

-1.05

Корреляция

Корреляция между PHD и JEPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHD и JEPI

Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		75.00%131.25%10.36%11.91%9.75%6.24%6.67%7.29%6.71%6.28%6.13%6.50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHD и JEPI

Максимальная просадка PHD за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-13.71%

-82.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.00%

-10.28%

-85.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.00%

-13.71%

-82.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.00%

-4.53%

-91.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-2.07%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.23%

2.12%

+16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PHD и JEPI

Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) имеет более высокую волатильность в 732.87% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

732.87%

3.90%

+728.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1,069.80%

6.36%

+1,063.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6,383.04%

13.24%

+6,369.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,469.98%

11.06%

+2,458.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,717.89%

10.88%

+1,707.01%