Сравнение PHD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHD или JEPI.
Основные характеристики
| PHD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 15.42% |
| Дох-ть за 1 год | 23.37% | 18.87% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.87 |
| Коэф-т Мартина | 26.58 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 8.99% | 6.99% |
| Макс. просадка | -63.57% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между PHD и JEPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHD и JEPI
С начала года, PHD показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHD и JEPI
Дивидендная доходность PHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности JEPI в 7.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHD Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | 10.39% | 11.96% | 9.78% | 6.30% | 6.71% | 7.33% | 6.71% | 6.28% | 6.13% | 6.50% | 6.51% | 7.26% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.09% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHD и JEPI
Максимальная просадка PHD за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHD и JEPI
Текущая волатильность для Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) составляет 1.86%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что PHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.