PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

PHB и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PHB уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 4.69% против 18.41% соответственно.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с PCEFPHB с BKLNPHB с CMFPHB с SIHYPHB с SOXQPHB с PPAPHB с QQQ
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий PHB и XMMO

PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHB vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.91

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.41

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

11.42

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.26

Корреляция

Корреляция между PHB и XMMO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и XMMO

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PHB и XMMO

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-55.37%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-12.81%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-27.91%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-36.74%

+15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.62%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-9.52%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.70%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) составляет 2.34%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

9.04%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

14.39%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

22.03%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

21.27%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

22.11%

-15.22%