PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PHB и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PHB уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 4.69% против 17.98% соответственно.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с SPHDPHB с QQQPHB с SIHYPHB с SOXQPHB с CMFPHB с FLRTPHB с FSPGX
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий PHB и PPA

PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHB vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.09

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.80

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.37

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

13.40

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.09

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.66

-0.38

Корреляция

Корреляция между PHB и PPA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и PPA

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PHB и PPA

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-57.37%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-13.71%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-18.37%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-43.92%

+22.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-8.56%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-9.19%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.45%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и PPA

Текущая волатильность для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) составляет 2.34%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.57%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

15.14%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

21.75%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

18.22%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

20.48%

-13.59%