PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с CMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

PHB и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и CMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PHB превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 4.69% против 1.75% соответственно.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с BKLNPHB с SOXQPHB с PPAPHB с SPHDPHB с PCEFPHB с QQQPHB с SIHY
Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с MUBCMF с VCAIXCMF с VCITXCMF с FCTFXCMF с EMLC

Сравнение комиссий PHB и CMF

PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHB vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.14

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

3.54

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMF равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между PHB и CMF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и CMF

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности CMF в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок PHB и CMF

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-16.45%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.84%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-12.45%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-14.57%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.14%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.80%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и CMF

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что PHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.53%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.01%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

4.48%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

4.17%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

5.07%

+1.82%