PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHB с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHB и CMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности PHB и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.98%
1.49%
PHB
CMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHB:

1.31

CMF:

0.46

Коэф-т Сортино

PHB:

1.84

CMF:

0.64

Коэф-т Омега

PHB:

1.24

CMF:

1.08

Коэф-т Кальмара

PHB:

2.51

CMF:

0.32

Коэф-т Мартина

PHB:

8.36

CMF:

1.87

Индекс Язвы

PHB:

0.66%

CMF:

0.91%

Дневная вол-ть

PHB:

4.21%

CMF:

3.69%

Макс. просадка

PHB:

-44.80%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

PHB:

-1.84%

CMF:

-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции PHB превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 4.01% против 1.89% соответственно.


PHB

С начала года

5.06%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.30%

5 лет

3.04%

10 лет

4.01%

CMF

С начала года

1.19%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.24%

1 год

1.70%

5 лет

0.66%

10 лет

1.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHB и CMF

PHB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
График комиссии PHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHB c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.310.46
Коэффициент Сортино PHB, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.840.64
Коэффициент Омега PHB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.08
Коэффициент Кальмара PHB, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.510.32
Коэффициент Мартина PHB, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.361.87
PHB
CMF

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
0.46
PHB
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и CMF

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CMF в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
5.18%4.68%3.53%3.38%3.89%4.03%4.45%4.14%4.58%4.70%4.48%4.62%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.80%2.28%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.11%

Просадки

Сравнение просадок PHB и CMF

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.80%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.84%
-2.33%
PHB
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и CMF

Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63%
0.97%
PHB
CMF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab