Сравнение PHB с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
PHB и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHB или CMF.
Основные характеристики
| PHB | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.12% | 1.99% |
| Дох-ть за 1 год | 12.74% | 6.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.42% | -0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.64% | 1.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.96% | 2.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 4.88% | 4.12% |
| Макс. просадка | -44.79% | -16.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между PHB и CMF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHB и CMF
С начала года, PHB показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции PHB превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 3.96% против 2.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHB и CMF
PHB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHB c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHB и CMF
Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности CMF в 2.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF | 5.44% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% | 4.48% | 4.63% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.61% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок PHB и CMF
Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHB и CMF
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF (PHB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 0.84% и 0.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.