Сравнение PHB с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PHB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHB и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHB и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | -1.64% | 8.75% | 5.54% | 11.19% | -8.77% | 3.32% | 5.20% | 13.59% | -2.69% | 5.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PHB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.69% против 18.99% соответственно.
PHB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.69%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHB и QQQ
PHB берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHB vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PHB
QQQ
Сравнение PHB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHB | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.66 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.00 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 7.32 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PHB и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHB и QQQ
Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | 5.65% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PHB и QQQ
Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | -82.97% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -12.62% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -35.12% | +21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -35.12% | +13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -7.86% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -32.99% | +28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.44% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHB и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) составляет 2.34%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 6.61% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 12.82% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 22.70% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 22.38% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 22.25% | -15.36% |