PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с PCEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).

PHB и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и PCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		-2.05%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции PHB уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 4.69% против 6.99% соответственно.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

PCEF

1 день
1.43%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
9.59%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с SPHDPHB с PPAPHB с QQQPHB с SIHYPHB с SOXQPHB с CMFPHB с FLRT
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с SPYPCEF с MDIV

Сравнение комиссий PHB и PCEF

PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.

PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHB vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBPCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.71

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.02

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.89

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

4.22

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа PCEF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между PHB и PCEF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и PCEF

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PCEF в 8.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.20%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Просадки

Сравнение просадок PHB и PCEF

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и PCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-38.64%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-10.94%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-24.25%

+10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-38.64%

+17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.65%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.51%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.32%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и PCEF

Текущая волатильность для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) составляет 2.34%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.24%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

7.18%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

13.56%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

11.44%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

13.25%

-6.36%