Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) показал доход в -2.18% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHB составила 4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PHB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -13.1%.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет 1.05%, бета — 0.32, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 16.11.2007.

• Этот ETF участвовал в 50.44% снижения S&P 500 Index, но только в 39.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PHB составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

PHB имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 44.79%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 811 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.