PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с SIHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY).

PHB и SIHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и SIHY

2026 (YTD)20252024202320222021
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%-0.17%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		-0.73%8.13%8.67%13.31%-7.73%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SIHY с доходностью -0.73%.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

SIHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.86%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с PCEFPHB с BKLNPHB с CMFPHB с SOXQPHB с PPAPHB с QQQPHB с SPHD
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с HYGHSIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с CLOASIHY с BBHY

Сравнение комиссий PHB и SIHY

PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SIHY в 0.48%.

SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHB vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBSIHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.90

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

8.11

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между PHB и SIHY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и SIHY

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности SIHY в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.54%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHB и SIHY

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и SIHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-13.30%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-4.32%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.82%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-2.87%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и SIHY

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.22%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.10%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

6.34%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

7.67%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

7.67%

-0.78%