PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с BKLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

PHB и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-1.08%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции PHB превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 4.69% против 4.40% соответственно.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

BKLN

1 день
0.20%
1 месяц
1.76%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.72%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.07%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с PCEFPHB с SIHYPHB с CMFPHB с SOXQPHB с PPAPHB с QQQPHB с SPHD
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с FLBLBKLN с HYGBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Сравнение комиссий PHB и BKLN

PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

BKLN
Invesco Senior Loan ETF
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PHB vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBBKLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.34

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.10

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.91

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

7.18

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.14

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Корреляция

Корреляция между PHB и BKLN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и BKLN

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности BKLN в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		7.04%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%

Просадки

Сравнение просадок PHB и BKLN

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и BKLN.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-24.17%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.07%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-7.31%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-24.17%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.36%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-1.10%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.82%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и BKLN

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что PHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.75%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.43%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

4.27%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

4.46%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

6.44%

+0.45%