PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

PHB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.21%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PHB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.69% против 15.73% соответственно.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

XLG

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.60%
1 год
18.96%
3 года*
21.75%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с PCEFPHB с SIHYPHB с BKLNPHB с CMFPHB с SOXQPHB с PPAPHB с QQQ
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий PHB и XLG

PHB берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

PHB vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.95

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

5.46

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.95

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между PHB и XLG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и XLG

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PHB и XLG

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-52.39%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-12.41%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-28.02%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-30.46%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-8.96%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-7.69%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.58%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и XLG

Текущая волатильность для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) составляет 2.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.74%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

10.65%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

19.97%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

18.68%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

18.81%

-11.92%