PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PH с SBGSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PH с SBGSY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PH (Parker-Hannifin Corporation) and SBGSY (Schneider Electric SA) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 25.72%/yr vs 19.89%/yr for SBGSY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PH и SBGSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Schneider Electric SA (SBGSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у SBGSY с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции SBGSY по среднегодовой доходности: 25.72% против 19.89% соответственно.

PH

1 день
0.57%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
1.88%
С начала года
9.48%
1 год
36.11%
3 года*
35.14%
5 лет*
27.78%
10 лет*
25.72%

SBGSY

1 день
-3.14%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
13.04%
С начала года
11.08%
1 год
16.83%
3 года*
20.21%
5 лет*
15.77%
10 лет*
19.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PH и SBGSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PH
Parker-Hannifin Corporation		9.48%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%
SBGSY
Schneider Electric SA		11.08%11.96%25.23%46.80%-27.00%38.04%46.46%55.68%-17.99%25.87%

Correlation

The correlation between PH and SBGSY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.51

The correlation between PH and SBGSY has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$120.83B

SBGSY:

$168.94B

EPS

PH:

$27.15

SBGSY:

€2.96

Коэффициент P/E

PH:

35.29

SBGSY:

17.69

Коэффициент PEG

PH:

1.49

SBGSY:

2.64

Коэффициент P/S

PH:

5.85

SBGSY:

1.91

Коэффициент P/B

PH:

7.88

SBGSY:

6.17

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$20.99B

SBGSY:

€78.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$7.81B

SBGSY:

€32.68B

EBITDA (12 мес.)

PH:

$5.31B

SBGSY:

€15.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parker-Hannifin Corporation

Schneider Electric SA

Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с UNH
Часто сравнивают с SBGSY:
SBGSY с ETNSBGSY с TTEKSBGSY с NVOSBGSY с ABBN.SWSBGSY с VOOSBGSY с TTESBGSY с CARR

Доходность на риск

PH vs. SBGSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PH
Ранг доходности на риск PH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SBGSY
Ранг доходности на риск SBGSY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PH c SBGSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Schneider Electric SA (SBGSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSBGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.48

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.90

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.81

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

2.11

+3.24

PH vs. SBGSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SBGSY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и SBGSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PH и SBGSY

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки SBGSY в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и SBGSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSBGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-47.64%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-20.86%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-28.61%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-45.04%

+16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.68%

-45.04%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-10.20%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-14.14%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

8.00%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PH и SBGSY

Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.65%, в то время как у Schneider Electric SA (SBGSY) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSBGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

10.44%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

28.89%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

35.16%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

32.15%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

30.13%

+1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и SBGSY

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SBGSY в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.77%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%
SBGSY
Schneider Electric SA		1.65%1.05%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%3.64%2.32%2.93%1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и SBGSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Schneider Electric SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.49B
20.82B
(PH) Общая выручка
(SBGSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PH значения в USD, SBGSY значения в EUR

Сравнение рентабельности PH и SBGSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Parker-Hannifin Corporation и Schneider Electric SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.8%
39.4%
Активы портфеля
PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

SBGSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

SBGSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

SBGSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

PH and SBGSY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBGSY has higher volatility (10.44%) compared to PH (6.65%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs SBGSY's -47.64%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PH и SBGSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор