Сравнение SBGSY с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Eaton Corporation plc (ETN).
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и ETN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBGSY и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 0.88% | 11.96% | 25.23% | 46.80% | -27.00% | 38.04% | 46.46% | 55.68% | -17.99% | 25.87% |
ETN Eaton Corporation plc | 15.13% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Фундаментальные показатели
SBGSY:
$157.84B
ETN:
$142.39B
SBGSY:
$2.97
ETN:
$10.47
SBGSY:
18.66
ETN:
34.93
SBGSY:
2.79
ETN:
1.90
SBGSY:
2.01
ETN:
5.20
SBGSY:
6.53
ETN:
7.31
SBGSY:
$78.31B
ETN:
$27.45B
SBGSY:
$32.68B
ETN:
$10.32B
SBGSY:
$15.39B
ETN:
$5.90B
Доходность по периодам
С начала года, SBGSY показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 19.05% против 21.98% соответственно.
SBGSY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 19.05%
ETN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBGSY vs. ETN — Ранг доходности на риск
SBGSY
ETN
Сравнение SBGSY c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBGSY | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.99 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.89 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 4.21 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBGSY | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.99 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SBGSY и ETN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и ETN
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ETN в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 1.04% | 1.05% | 1.52% | 1.73% | 2.18% | 1.56% | 1.91% | 2.59% | 3.64% | 2.32% | 2.93% | 1.06% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.15% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и ETN
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и ETN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBGSY | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -68.95% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -19.14% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.04% | -34.46% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -44.55% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -7.42% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -14.93% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 8.58% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и ETN
Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBGSY | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 10.43% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 23.39% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.61% | 34.38% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 29.21% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 29.65% | +0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBGSY и ETN
SBGSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SBGSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
SBGSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.