Сравнение SBGSY с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGSY или ETN.
Основные характеристики
| SBGSY | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.60% | 40.43% |
| Дох-ть за 1 год | 62.82% | 57.45% |
| Дох-ть за 3 года | 15.66% | 27.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.85% | 32.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.79% | 20.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.20 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.97 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 6.12% |
| Дневная вол-ть | 24.86% | 26.64% |
| Макс. просадка | -52.02% | -68.95% |
| Текущая просадка | -5.51% | -3.87% |
Фундаментальные показатели
| SBGSY | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $145.55B | $132.39B |
| EPS | $1.56 | $9.41 |
| Цена/прибыль | 33.19 | 35.60 |
| PEG коэффициент | 2.36 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.44B | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $14.98B | $13.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.97B | $4.99B |
Корреляция
Корреляция между SBGSY и ETN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBGSY и ETN
С начала года, SBGSY показывает доходность 30.60%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 40.43%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 15.79% против 20.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBGSY c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSY и ETN
Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ETN в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSY Schneider Electric SA | 1.46% | 1.71% | 2.20% | 1.56% | 1.90% | 2.58% | 4.01% | 2.55% | 3.21% | 3.68% | 3.60% | 2.79% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.12% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок SBGSY и ETN
Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSY и ETN
Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSY и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности