PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGSY с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBGSY с ETN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric SA (SBGSY) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGSY или ETN.

Корреляция

Корреляция между SBGSY и ETN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBGSY и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric SA (SBGSY) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGSY:

0.00

ETN:

0.02

Коэф-т Сортино

SBGSY:

0.26

ETN:

0.29

Коэф-т Омега

SBGSY:

1.03

ETN:

1.04

Коэф-т Кальмара

SBGSY:

0.02

ETN:

0.03

Коэф-т Мартина

SBGSY:

0.05

ETN:

0.06

Индекс Язвы

SBGSY:

9.59%

ETN:

14.13%

Дневная вол-ть

SBGSY:

35.36%

ETN:

38.55%

Макс. просадка

SBGSY:

-52.02%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

SBGSY:

-12.03%

ETN:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSY:

$139.58B

ETN:

$129.42B

EPS

SBGSY:

$1.77

ETN:

$9.92

Коэффициент P/E

SBGSY:

28.14

ETN:

33.34

Коэффициент PEG

SBGSY:

1.87

ETN:

2.60

Коэффициент P/S

SBGSY:

3.66

ETN:

5.11

Коэффициент P/B

SBGSY:

4.08

ETN:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

SBGSY:

$38.15B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSY:

$16.35B

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

SBGSY:

$7.39B

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, SBGSY показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SBGSY уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 14.96% против 19.40% соответственно.

SBGSY

С начала года

0.60%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

-1.95%

1 год

0.15%

5 лет

26.05%

10 лет

14.96%

ETN

С начала года

-0.13%

1 месяц

18.86%

6 месяцев

-10.34%

1 год

0.92%

5 лет

37.59%

10 лет

19.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGSY и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGSY
Ранг риск-скорректированной доходности SBGSY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGSY c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric SA (SBGSY) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBGSY на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSY и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSY и ETN

Дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности ETN в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGSY
Schneider Electric SA		3.35%1.53%1.71%2.20%1.56%1.90%2.58%4.01%2.62%3.30%3.63%3.56%
ETN
Eaton Corporation plc		1.20%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок SBGSY и ETN

Максимальная просадка SBGSY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSY и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSY и ETN

Schneider Electric SA (SBGSY) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что SBGSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSY и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric SA и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
19.98B
6.38B
(SBGSY) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGSY и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schneider Electric SA и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
41.9%
38.4%
(SBGSY) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
SBGSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о валовой прибыли в 8.38B при выручке в 19.98B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

SBGSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила об операционной прибыли в 3.44B при выручке в 19.98B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

SBGSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schneider Electric SA сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 19.98B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.