PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PH с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PH с PEP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PH (Parker-Hannifin Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PH и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 25.62% против 5.36% соответственно.

PH

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
1.11%
С начала года
8.62%
1 год
32.73%
3 года*
35.16%
5 лет*
27.15%
10 лет*
25.62%
Всё время*
14.92%

PEP

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
-5.61%
С начала года
-3.77%
1 год
-1.69%
3 года*
-7.52%
5 лет*
0.44%
10 лет*
5.36%
Всё время*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PH и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PH
Parker-Hannifin Corporation		8.62%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%
PEP
PepsiCo, Inc.		-3.77%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between PH and PEP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.25

The correlation between PH and PEP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$119.88B

PEP:

$185.04B

EPS

PH:

$27.15

PEP:

$7.65

Коэффициент P/E

PH:

35.02

PEP:

17.71

Коэффициент PEG

PH:

1.48

PEP:

6.13

Коэффициент P/S

PH:

5.81

PEP:

1.92

Коэффициент P/B

PH:

7.82

PEP:

8.39

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$20.99B

PEP:

$96.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$7.81B

PEP:

$52.29B

EBITDA (12 мес.)

PH:

$5.31B

PEP:

$18.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parker-Hannifin Corporation

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с UNH
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

PH vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PH
Ранг доходности на риск PH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PH c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.08

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.04

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.09

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

-0.21

+5.03

PH vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PH и PEP

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-73.92%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-19.03%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-29.17%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-30.32%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.68%

-30.32%

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-22.77%

+15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-13.66%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

8.07%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PH и PEP

Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.33%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

8.71%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

16.57%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

21.63%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

18.77%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.61%

19.84%

+11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и PEP

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PEP в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.78%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
5.49B
24.18B
(PH) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PH и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Parker-Hannifin Corporation и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
36.8%
54.2%
Активы портфеля
PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

PH and PEP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (8.71%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs PEP's -73.92%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PH и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор