PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PH с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PH и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PH имеют среднегодовую доходность 25.12%, а акции MSFT немного отстают с 24.39%.


PH

1 день
0.12%
1 месяц
2.39%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.52%
1 год
36.66%
3 года*
36.33%
5 лет*
26.12%
10 лет*
25.12%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PH и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PH
Parker-Hannifin Corporation
3.21%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between PH and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.32

The correlation between PH and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$115.65B

MSFT:

$2.91T

EPS

PH:

$27.11

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

PH:

33.33

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

PH:

1.41

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

PH:

5.53

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

PH:

7.43

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$20.99B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$7.81B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

PH:

$5.31B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Parker-Hannifin Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

PH vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PH
Ранг доходности на риск PH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7979
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PHMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.53

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

-1.08

+6.72

PH vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PH и MSFT

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-69.38%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-33.91%

+14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-33.91%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-37.15%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.68%

-37.15%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-27.46%

+15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-21.78%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

16.48%

-9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PH и MSFT

Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

10.52%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

22.31%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

25.42%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

26.66%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

27.06%

+4.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и MSFT

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PH
Parker-Hannifin Corporation
0.82%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.49B
82.89B
(PH) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PH и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Parker-Hannifin Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
67.6%
Активы портфеля
PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


PH and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs MSFT's -69.38%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PH и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор