Сравнение PH с MSA
PH (Parker-Hannifin Corporation) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, MSA in Security & Protection Services. Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 13.41%/yr for MSA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции MSA по среднегодовой доходности: 25.62% против 13.41% соответственно.
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам PH и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between PH and MSA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
Over the past year, PH and MSA have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PH:
$119.88B
MSA:
$6.61B
PH:
$27.15
MSA:
$11.09
PH:
35.02
MSA:
15.43
PH:
1.48
MSA:
0.06
PH:
5.81
MSA:
2.34
PH:
$20.99B
MSA:
$1.92B
PH:
$7.81B
MSA:
$897.30M
PH:
$5.31B
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. MSA — Ранг доходности на риск
PH
MSA
Сравнение PH c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.04 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -0.09 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и MSA
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -70.32% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -22.60% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -34.28% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -34.28% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -38.39% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -15.25% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -17.44% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 11.39% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и MSA
Parker-Hannifin Corporation (PH) и MSA Safety Incorporated (MSA) имеют волатильность 6.33% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.48% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 17.82% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 24.33% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 24.80% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 28.65% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и MSA
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MSA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и MSA
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
PH and MSA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.48%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs MSA's -70.32%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор