PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PH с MSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PH с MSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PH (Parker-Hannifin Corporation) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, MSA in Security & Protection Services. Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 13.24%/yr for MSA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PH и MSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и MSA Safety Incorporated (MSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции MSA по среднегодовой доходности: 25.12% против 13.24% соответственно.

PH

1 день
0.12%
1 месяц
2.39%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.52%
1 год
36.66%
3 года*
36.33%
5 лет*
26.12%
10 лет*
25.12%

MSA

1 день
0.25%
1 месяц
-7.01%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-1.81%
3 года*
1.68%
5 лет*
0.39%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PH и MSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PH
Parker-Hannifin Corporation		3.21%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%
MSA
MSA Safety Incorporated		0.42%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%

Correlation

The correlation between PH and MSA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.33

Over the past year, PH and MSA have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

PH:

$27.11

MSA:

$9.85

Коэффициент P/E

PH:

33.33

MSA:

16.23

Коэффициент PEG

PH:

1.41

MSA:

0.06

Коэффициент P/S

PH:

5.53

MSA:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$20.99B

MSA:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$7.81B

MSA:

$897.30M

EBITDA (12 мес.)

PH:

$5.31B

MSA:

$465.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parker-Hannifin Corporation

MSA Safety Incorporated

Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с UNH
Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с MOMSA с XOMMSA с VONG

Доходность на риск

PH vs. MSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PH
Ранг доходности на риск PH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PH c MSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHMSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.08

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.06

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.08

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

-0.18

+5.82

PH vs. MSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MSA равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и MSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PH и MSA

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и MSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-70.32%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-22.60%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-34.28%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-34.28%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.68%

-38.39%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-20.82%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-17.44%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

10.15%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PH и MSA

Parker-Hannifin Corporation (PH) и MSA Safety Incorporated (MSA) имеют волатильность 7.58% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.25%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

17.89%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

24.14%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

24.75%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

28.78%

+2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и MSA

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSA
MSA Safety Incorporated		1.33%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.82%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и MSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.49B
463.63M
(PH) Общая выручка
(MSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PH и MSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Parker-Hannifin Corporation и MSA Safety Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
36.8%
47.4%
Активы портфеля
PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

PH and MSA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PH has higher volatility (7.58%) compared to MSA (7.25%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs MSA's -70.32%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PH и MSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор