Сравнение PH с MMM
PH (Parker-Hannifin Corporation) and MMM (3M Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, MMM in Conglomerates. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 4.22%/yr for MMM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 24.75% против 4.22% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
MMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам PH и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
MMM 3M Company | -2.97% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between PH and MMM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.46 |
The correlation between PH and MMM shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
MMM:
$81.97B
PH:
$27.11
MMM:
$5.17
PH:
32.58
MMM:
29.78
PH:
5.40
MMM:
3.32
PH:
7.26
MMM:
25.12
PH:
$20.99B
MMM:
$25.02B
PH:
$7.81B
MMM:
$9.89B
PH:
$5.31B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. MMM — Ранг доходности на риск
PH
MMM
Сравнение PH c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.41 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 0.92 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.30 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.06 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.16 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PH и MMM
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -59.10% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -18.77% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -22.87% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -53.41% | +24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -59.10% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -11.04% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -16.11% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 8.41% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и MMM
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.60% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 19.32% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 26.01% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 28.30% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 26.54% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и MMM
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MMM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.96% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и MMM
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PH and MMM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (6.60%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs MMM's -59.10%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор