Сравнение PH с MMM
PH (Parker-Hannifin Corporation) and MMM (3M Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, MMM in Conglomerates. Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 3.86%/yr for MMM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 25.62% против 3.86% соответственно.
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
MMM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -4.26%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам PH и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
MMM 3M Company | 0.34% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between PH and MMM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.46 |
The correlation between PH and MMM shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$119.88B
MMM:
$83.11B
PH:
$27.15
MMM:
$5.18
PH:
35.02
MMM:
30.71
PH:
5.81
MMM:
3.42
PH:
7.82
MMM:
25.98
PH:
$20.99B
MMM:
$25.02B
PH:
$7.81B
MMM:
$9.89B
PH:
$5.31B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. MMM — Ранг доходности на риск
PH
MMM
Сравнение PH c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.31 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 0.67 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и MMM
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -59.10% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -18.77% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -22.87% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -53.23% | +24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -59.10% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -7.99% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -16.09% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 8.69% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и MMM
Parker-Hannifin Corporation (PH) и 3M Company (MMM) имеют волатильность 6.33% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.22% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 19.66% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 25.82% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 28.36% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 26.58% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и MMM
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MMM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.90% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и MMM
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PH and MMM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (6.33%) compared to MMM (6.22%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs MMM's -59.10%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор