Сравнение PH с MEDP
PH (Parker-Hannifin Corporation) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, PH returned 26.12%/yr vs 21.69%/yr for MEDP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -16.79%.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
MEDP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 53.73%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PH и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -16.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between PH and MEDP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between PH and MEDP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
MEDP:
$13.54B
PH:
$27.11
MEDP:
$15.63
PH:
33.33
MEDP:
29.89
PH:
1.41
MEDP:
0.90
PH:
5.53
MEDP:
5.14
PH:
7.43
MEDP:
22.62
PH:
$20.99B
MEDP:
$2.68B
PH:
$7.81B
MEDP:
$778.59M
PH:
$5.31B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. MEDP — Ранг доходности на риск
PH
MEDP
Сравнение PH c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.48 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 3.28 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и MEDP
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -42.87% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -36.61% | +17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -39.38% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -42.87% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -24.69% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -12.92% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 16.45% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и MEDP
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.83% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 37.78% | -18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 68.99% | -43.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 51.61% | -22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 49.76% | -18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и MEDP
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и MEDP
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
PH and MEDP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.58%) compared to MEDP (6.83%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs MEDP's -42.87%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор