PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PH с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PH с LNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PH (Parker-Hannifin Corporation) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 22.78%/yr for LNG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PH и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 25.12% против 22.78% соответственно.

PH

1 день
0.12%
1 месяц
2.39%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.52%
1 год
36.66%
3 года*
36.33%
5 лет*
26.12%
10 лет*
25.12%

LNG

1 день
0.47%
1 месяц
0.79%
С начала года
24.74%
6 месяцев
28.05%
1 год
3.66%
3 года*
19.57%
5 лет*
23.34%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PH и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PH
Parker-Hannifin Corporation		3.21%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.74%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between PH and LNG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.25

The correlation between PH and LNG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$115.65B

LNG:

$50.79B

EPS

PH:

$27.11

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

PH:

33.33

LNG:

35.48

Коэффициент PEG

PH:

1.41

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

PH:

5.53

LNG:

2.58

Коэффициент P/B

PH:

7.43

LNG:

13.53

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$20.99B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$7.81B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

PH:

$5.31B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parker-Hannifin Corporation

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с UNH
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

PH vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PH
Ранг доходности на риск PH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PH c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.14

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.39

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.15

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

0.31

+5.33

PH vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PH и LNG

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-97.84%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-24.09%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-24.87%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-24.87%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.68%

-57.53%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-18.55%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-43.14%

+27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

11.88%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PH и LNG

Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.19%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

21.49%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

27.02%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

30.27%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.70%

32.50%

-0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и LNG

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности LNG в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.82%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.49B
5.87B
(PH) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PH и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Parker-Hannifin Corporation и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
0
Активы портфеля
PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

PH and LNG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PH has higher volatility (7.58%) compared to LNG (7.19%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs LNG's -97.84%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PH и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор