Сравнение PH с LLY
PH (Parker-Hannifin Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 25.12% против 33.45% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам PH и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between PH and LLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.25 |
The correlation between PH and LLY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
LLY:
$1.02T
PH:
$27.11
LLY:
$28.14
PH:
33.33
LLY:
40.26
PH:
1.41
LLY:
0.81
PH:
5.53
LLY:
14.08
PH:
7.43
LLY:
32.54
PH:
$20.99B
LLY:
$72.25B
PH:
$7.81B
LLY:
$59.75B
PH:
$5.31B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. LLY — Ранг доходности на риск
PH
LLY
Сравнение PH c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.72 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 4.28 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и LLY
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -68.24% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -23.64% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -34.48% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -34.48% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -34.48% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -2.41% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -19.21% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 9.49% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и LLY
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 9.27% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 27.16% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 38.01% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 32.46% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 30.19% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и LLY
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и LLY
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
PH and LLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs LLY's -68.24%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор