Сравнение PH с EOG
PH (Parker-Hannifin Corporation) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 8.50%/yr for EOG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 25.12% против 8.50% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
EOG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 28.71%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам PH и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
EOG EOG Resources, Inc. | 32.39% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between PH and EOG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1989 г. | 0.31 |
The correlation between PH and EOG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
EOG:
$73.11B
PH:
$27.11
EOG:
$10.16
PH:
33.33
EOG:
13.45
PH:
1.41
EOG:
1.71
PH:
5.53
EOG:
3.15
PH:
7.43
EOG:
2.37
PH:
$20.99B
EOG:
$23.48B
PH:
$7.81B
EOG:
$11.38B
PH:
$5.31B
EOG:
$14.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. EOG — Ранг доходности на риск
PH
EOG
Сравнение PH c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.94 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 1.82 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и EOG
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и EOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -77.13% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -18.51% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -23.72% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -33.42% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -77.13% | +22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -8.13% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -21.97% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 9.55% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и EOG
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.72% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 21.09% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 26.17% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 32.95% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 39.13% | -7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и EOG
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EOG в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.95% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и EOG
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
Часто задаваемые вопросы
PH and EOG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (8.72%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs EOG's -77.13%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор