Сравнение PH с CW
PH (Parker-Hannifin Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PH – 25.12% и акции CW – 25.12%.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам PH и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between PH and CW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.41 |
The correlation between PH and CW shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
CW:
$28.09B
PH:
$27.11
CW:
$13.64
PH:
33.33
CW:
55.58
PH:
1.41
CW:
3.03
PH:
5.53
CW:
7.88
PH:
7.43
CW:
10.67
PH:
$20.99B
CW:
$3.61B
PH:
$7.81B
CW:
$1.34B
PH:
$5.31B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. CW — Ранг доходности на риск
PH
CW
Сравнение PH c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.66 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 13.53 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и CW
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -59.19% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -12.97% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -27.21% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -27.21% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -48.73% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | 0.00% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -13.89% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 4.46% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и CW
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 10.40% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 26.00% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 32.95% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 27.89% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 30.31% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и CW
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и CW
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
PH and CW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор