PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGY с SMH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGY и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		-43.68%124.97%-43.90%11.29%-79.61%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.94%49.17%39.10%73.38%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность -43.68%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.94%.

PGY

1 день
0.60%
1 месяц
4.34%
С начала года
-43.68%
6 месяцев
-62.12%
1 год
6.04%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.09%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.94%
6 месяцев
16.35%
1 год
83.82%
3 года*
44.85%
5 лет*
26.17%
10 лет*
31.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pagaya Technologies Ltd.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PGY:
PGY с UPSTPGY с NKTRPGY с MELIPGY с VOOPGY с TTMIPGY с BBWPGY с GBTC
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PGY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGY
Ранг доходности на риск PGY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGYSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.28

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.89

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

5.34

-5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

18.94

-18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.28

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.28

-0.54

Корреляция

Корреляция между PGY и SMH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и SMH

PGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PGY и SMH

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

PGYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-84.96%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.71%

-14.93%

-60.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.73%

-7.94%

-88.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.80%

-41.35%

-50.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.44%

4.50%

+34.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и SMH

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

11.55%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.75%

23.93%

+33.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.55%

36.88%

+47.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.36%

34.67%

+112.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.36%

32.28%

+115.08%