PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGY с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGY (Pagaya Technologies Ltd.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 3 years, PGY returned 1.28%/yr vs 63.96%/yr for SMH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

PGY

1 день
10.74%
1 месяц
6.11%
С начала года
-26.03%
6 месяцев
-37.86%
1 год
-12.95%
3 года*
1.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGY и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		-26.03%124.97%-43.90%11.29%-79.61%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-1.05%

Correlation

The correlation between PGY and SMH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pagaya Technologies Ltd.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PGY:
PGY с UPSTPGY с NKTRPGY с MELIPGY с TTMIPGY с VOOPGY с BBWPGY с TQQQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PGY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGY
Ранг доходности на риск PGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
4.94

-5.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
5.05

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.69

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

10.11

-10.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

38.76

-39.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

4.94

-5.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.34

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PGY и SMH

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-84.96%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.71%

-14.93%

-60.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.71%

-35.74%

-39.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-1.63%

-94.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.99%

-41.08%

-50.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.43%

3.89%

+44.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и SMH

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

11.58%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.88%

24.35%

+31.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.77%

30.57%

+49.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.87%

35.01%

+109.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.87%

32.57%

+112.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и SMH

PGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PGY and SMH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGY has higher volatility (22.78%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор