PortfoliosLab logo
Сравнение PGY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGY и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PGY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.25%
53.99%
PGY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGY:

0.12

VOO:

0.63

Коэф-т Сортино

PGY:

0.86

VOO:

1.00

Коэф-т Омега

PGY:

1.11

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

PGY:

0.11

VOO:

0.65

Коэф-т Мартина

PGY:

0.38

VOO:

2.54

Индекс Язвы

PGY:

29.47%

VOO:

4.78%

Дневная вол-ть

PGY:

96.28%

VOO:

19.12%

Макс. просадка

PGY:

-98.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PGY:

-96.80%

VOO:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.35%.


PGY

С начала года

23.68%

1 месяц

19.69%

6 месяцев

4.08%

1 год

4.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-4.35%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-2.47%

1 год

9.64%

5 лет

16.03%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGY
Ранг риск-скорректированной доходности PGY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.12
0.63
PGY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и VOO

PGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGY
Pagaya Technologies Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PGY и VOO

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-96.80%
-8.57%
PGY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и VOO

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.53%
11.27%
PGY
VOO