PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGY с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PGY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGY и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		-43.68%124.97%-43.90%11.29%-79.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность -43.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

PGY

1 день
0.60%
1 месяц
4.34%
С начала года
-43.68%
6 месяцев
-62.12%
1 год
6.04%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pagaya Technologies Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PGY:
PGY с UPSTPGY с NKTRPGY с MELIPGY с TTMIPGY с BBWPGY с GBTCPGY с TQQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PGY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGY
Ранг доходности на риск PGY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.98

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.49

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.53

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.13

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.98

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.83

-1.10

Корреляция

Корреляция между PGY и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и VOO

PGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PGY и VOO

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PGYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-33.99%

-64.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.71%

-8.90%

-66.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.73%

-5.44%

-91.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.80%

-3.72%

-88.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.44%

2.57%

+36.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и VOO

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

5.27%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.75%

9.46%

+48.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.55%

18.11%

+66.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.36%

16.81%

+130.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.36%

17.98%

+129.38%