Сравнение PGY с UPST
PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, PGY returned 1.28%/yr vs 4.56%/yr for UPST. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGY и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGY показывает доходность -26.03%, а UPST немного ниже – -26.21%.
PGY
- 1 день
- 10.74%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -26.03%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPST
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -36.30%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -27.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGY и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.03% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -79.61% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -26.21% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -65.88% |
Correlation
The correlation between PGY and UPST is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between PGY and UPST shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGY:
$1.50B
UPST:
$3.13B
PGY:
$1.06
UPST:
$0.47
PGY:
14.54
UPST:
68.87
PGY:
1.10
UPST:
2.92
PGY:
2.83
UPST:
4.27
PGY:
$1.30B
UPST:
$1.16B
PGY:
$396.55M
UPST:
$810.61M
PGY:
$180.28M
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGY vs. UPST — Ранг доходности на риск
PGY
UPST
Сравнение PGY c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGY | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.51 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.78 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGY | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.01 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PGY и UPST
Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGY | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -96.90% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -71.21% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -72.72% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -91.73% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.99% | -76.17% | -15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.43% | 46.82% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGY и UPST
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Upstart Holdings, Inc. (UPST) с волатильностью 20.91%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGY | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 20.91% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.88% | 49.89% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.77% | 70.72% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.87% | 103.79% | +41.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.87% | 114.02% | +30.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGY и UPST
Ни PGY, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGY и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGY и UPST
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGY and UPST have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (22.78%) compared to UPST (20.91%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs UPST's -96.90%.
PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGY и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор