PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGY с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGY с GBTC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGY (Pagaya Technologies Ltd.) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 3 years, PGY returned -10.60%/yr vs 36.12%/yr for GBTC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGY и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGY показывает доходность -17.94%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.28%.

PGY

1 день
-1.94%
1 месяц
14.11%
6 месяцев
-22.01%
С начала года
-17.94%
1 год
-41.86%
3 года*
-10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-33.35%
С начала года
-27.28%
1 год
-46.93%
3 года*
36.12%
5 лет*
13.67%
10 лет*
47.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGY и GBTC

2026 (YTD)2025202420232022
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		-17.94%124.97%-43.90%11.29%-82.29%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.28%-7.65%113.81%317.61%-36.03%

Correlation

The correlation between PGY and GBTC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.23

The correlation between PGY and GBTC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

PGY:

$1.30B

GBTC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PGY:

$396.55M

GBTC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

PGY:

$180.28M

GBTC:

$4.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pagaya Technologies Ltd.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с PGY:
PGY с UPSTPGY с NKTRPGY с MELIPGY с BBWPGY с TTMIPGY с VOOPGY с TQQQ
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с BITOGBTC с SPY

Доходность на риск

PGY vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGY
Ранг доходности на риск PGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGY c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGYGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-1.06

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-1.62

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.82

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.88

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.40

+0.61

PGY vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGY на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGY и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGY и GBTC

Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGYGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-89.91%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.71%

-53.75%

-21.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.71%

-53.75%

-21.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.23%

-49.50%

-45.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.17%

-43.49%

-48.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.85%

33.53%

+19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PGY и GBTC

Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGYGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.36%

10.67%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.50%

34.54%

+21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.44%

44.21%

+36.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.29%

61.81%

+81.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.29%

81.43%

+61.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGY и GBTC

Ни PGY, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
PGY
Pagaya Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGY and GBTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGY has higher volatility (18.36%) compared to GBTC (10.67%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs GBTC's -89.91%.

PGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGY и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор