Сравнение PGX с VSGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX).
PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PGX и VSGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и VSGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.14% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VSGBX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции PGX превзошли акции VSGBX по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.79% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
VSGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и VSGBX
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VSGBX в 0.20%.
Доходность на риск
PGX vs. VSGBX — Ранг доходности на риск
PGX
VSGBX
Сравнение PGX c VSGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | VSGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.79 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 3.02 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.23 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 11.78 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | VSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.79 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.65 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между PGX и VSGBX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и VSGBX
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности VSGBX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.48% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и VSGBX
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VSGBX в -7.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и VSGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | VSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -7.42% | -59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -1.35% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -7.42% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -7.42% | -26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -0.87% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -0.74% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.37% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и VSGBX
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | VSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 0.74% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 1.34% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 2.24% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 2.63% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 2.14% | +10.86% |