Сравнение PGX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PGX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 2.73% против 17.43% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPMO
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PGX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PGX
SPMO
Сравнение PGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.01 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.55 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.91 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 6.68 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.93 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.86 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между PGX и SPMO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPMO
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPMO
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -30.95% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -12.70% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -22.74% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -30.95% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.11% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -4.66% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.63% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 7.15% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 12.80% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 22.76% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 19.07% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 20.08% | -7.08% |