Сравнение PGX с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PGX и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.23% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 2.73% против 11.31% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
RSP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и RSP
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PGX vs. RSP — Ранг доходности на риск
PGX
RSP
Сравнение PGX c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.13 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.05 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 4.68 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PGX и RSP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и RSP
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности RSP в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.61% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и RSP
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -59.92% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -8.17% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -21.38% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -39.04% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.39% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -6.69% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.82% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и RSP
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 4.38% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 8.84% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 17.16% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 16.19% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.36% | -5.36% |