Сравнение PGTYX с PSLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и PSLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и PSLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у PSLAX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PSLAX по среднегодовой доходности: 21.36% против 9.16% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и PSLAX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PSLAX в 1.15%.
Доходность на риск
PGTYX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск
PGTYX
PSLAX
Сравнение PGTYX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | PSLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.66 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.08 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.05 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 3.41 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.66 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.38 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и PSLAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и PSLAX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности PSLAX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и PSLAX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PSLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -69.37% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.16% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -25.63% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -52.81% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.94% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -12.22% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.37% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и PSLAX
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 6.21% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 13.35% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 22.77% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 21.85% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 23.57% | +0.34% |