Сравнение PGTYX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 21.36% против 12.48% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и PEYAX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
PGTYX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
PGTYX
PEYAX
Сравнение PGTYX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.68 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.65 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 7.32 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.37 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и PEYAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и PEYAX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности PEYAX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и PEYAX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -56.92% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.77% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -15.31% | -26.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -36.06% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -5.29% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -14.10% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.65% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и PEYAX
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 4.30% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 8.20% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 15.46% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 14.71% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 17.06% | +6.85% |