PortfoliosLab logo
Сравнение PGTYX с DXQLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGTYX и DXQLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PGTYX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGTYX:

0.23

DXQLX:

0.34

Коэф-т Сортино

PGTYX:

0.57

DXQLX:

0.77

Коэф-т Омега

PGTYX:

1.08

DXQLX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PGTYX:

0.28

DXQLX:

0.38

Коэф-т Мартина

PGTYX:

0.84

DXQLX:

1.18

Индекс Язвы

PGTYX:

9.30%

DXQLX:

12.33%

Дневная вол-ть

PGTYX:

30.79%

DXQLX:

46.14%

Макс. просадка

PGTYX:

-42.09%

DXQLX:

-95.03%

Текущая просадка

PGTYX:

-7.55%

DXQLX:

-11.59%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции PGTYX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 19.47% против 27.27% соответственно.


PGTYX

С начала года

-2.34%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-4.46%

1 год

5.66%

3 года

22.63%

5 лет

16.67%

10 лет

19.47%

DXQLX

С начала года

-3.45%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.67%

3 года

31.44%

5 лет

25.77%

10 лет

27.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Global Technology Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Сравнение комиссий PGTYX и DXQLX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGTYX и DXQLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGTYX
Ранг риск-скорректированной доходности PGTYX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

DXQLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXQLX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGTYX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и DXQLX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности DXQLX в 0.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
6.55%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%5.14%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
0.99%0.33%0.00%0.00%11.76%10.90%3.38%7.37%5.72%0.00%2.40%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и DXQLX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -95.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и DXQLX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и DXQLX

Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 6.53%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...