Сравнение PGTYX с DXQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и DXQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции PGTYX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 21.36% против 29.62% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и DXQLX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.
Доходность на риск
PGTYX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
PGTYX
DXQLX
Сравнение PGTYX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.56 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.64 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 5.76 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.09 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.01 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и DXQLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и DXQLX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности DXQLX в 16.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и DXQLX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и DXQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -97.24% | +55.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -22.05% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -60.79% | +18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -87.23% | +45.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -16.89% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -66.35% | +59.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 6.29% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и DXQLX
Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 9.40%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 11.85% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 22.83% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 40.60% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 42.31% | -17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 316.45% | -292.54% |